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ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。( )
判断题
ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。( )
A.
正确
B.
错误
上一题
[判断题] TGARCH模型是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I。( )
下一题
[判断题] 协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
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期货投资分析
7章
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